Provavelmente cada um de nós conhece alguém que já investe a algum tempo. Conversar com essas pessoas é uma fonte de informação excelente. Tanto para saber o que fazer quanto para [principalmente] saber o que não fazer.
Existem também vários livros que contam histórias sobre grandes investidores, onde eles falam de seus acertos e erros. Posso citar dois ótimos exemplos: Axiomas de Zurique e Investimentos: os Segredos de George Soros e Warren Buffett.
Aprenda com a experiência de outras pessoas, mas saiba que o maior aprendizado certamente será com a sua própria experiência. Leia bastante e depois coloque a mão na massa!